Bollinger bands afl

PARÂMETRO DE BOLLINGER E SISTEMA CROSS OVER para Amibroker (AFL) SECTIONBEGIN (Bandas de Bollinger com código de barras cruzado e tweaked) P ParamField (Campo de preço, -1) Parâmetro de período (Períodos curtos, 20, 15, 30, 1) Largura, 2, 1, 10, 1) TopCondBBandTop (P, Período, Largura) gtRef (BBandTop (P, Período, Largura), - 1) MidCondMA (C, Período) BotCondBBandBot (P, Período, Largura) gtRef (BBandBot (P, Período, Largura), - 1) UpColorIIf (TopCond E MidCond, colorTurquoise, colorPink) DownColorIIf (MidCond E BotCond, colorTurquoise, Largura), BBandTop (P, Período, Largura), MA (C, Período), MA (C, Período),, UpColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2) PlotOHLC (C, Período), BBandBot (P, Período, Largura), BBandBot (P, Período, Largura),, DownColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2) ColorGreen, styleThickstyleNoTitle, Null, Null, Null, -1) Gráfico (BB, Topo), colorRed, styleThickstyleNoTitle, Nulo, Nulo, (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (- Open g, Hi g, Lo g, Close, Close, Close, Close, Close, Close, Close, G (.1f) Vol. WriteVal (V, 1.0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) trendup IIf (MACD (12,26) gt 0 e MACD (12,26) Gt Signal (12,26,9), colorBlue, colorWhite) trendcolor IIf (MACD (12,26) lt 0 e MACD (12,26) lt Signal (12,26,9), colorRed, trendup) (RSI Period, 7, 1, 100) r RSI (sp) RSIup r gt 70 RSIdown r lt 30 (RSI Period, 7, 1, 100) Shape RSIup shapeNone RSIdown shapeNone PlotShapes (forma, IIf (RSIup, colorBrightGreen, colorRed), 0, IIf (RSIup, Baixa, Alta)) se (ParamToggle (Tooltip mostra, todos os valores apenas os preços)) ToolTipStrFormat (Open gnHigh gnLow: GnClose: g (.1f) nVolume: NumToStr (V, 1), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) SETUPChartBkColor (ParamColor (Painel color, colorBlack)) PlotOHLC (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Sinal de entrada Cgt (II, 13) 2 ATR (10) / gráfico de preços de plotagem e paradas / Plot (Tabela 2) ATR (10) / TTF (SignSignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50) TrailStop, Trailing stop, colorGold, styleThick styleLine) Plot (C, Price, color, styleBar) / plot color ribbon / Plot (2,, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) SECTIONBEGIN (GFX EMA) procedure Plotlinewidth (pvalue ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pshowdate local Miny, Maxy local Lvb, fvb pxwidth local, pxheight local TotalBars, axisarea local i, x, y if (plinewidthgt0 ampamp Estado (ação) 1 ampamp (pstyle amp styleLinestyleLine) GfxSetOverlayMode (0) MinyStatus (axisminy) MaxyStatus (axismaxy) lvbStatus (lastvisiblebar) fvbStatus (firstvisiblebar) pxwidthStatus (pxwidth) pxheightStatus (Pxheight) TotalBarsLvb-fvb xaxisarea56 se (pshowdate) yaxisarea10 mais yaxisarea0 i0 x5i (pxwidth-xaxisarea-10) / (TotalBars1) y5yaxisarea (pxheight-yaxisarea-10) / (Maxy-Miny) GfxMoveTo (x, pxheight - y) para (iltTotalBars I1 e ilt (BarCount-FVB) i) GfxSelectPen (pcolori fvb, plinewidth, 0) x5i (pxwidth-xaxisarea-10) / TotalBars1) y5yaxisarea ((pvalueifvb-Miny) (pxheight-yaxisarea-10 P1 Param (TL 1 Períodos, 20, 5, 50, 1) p2 Parâmetro (TL 2 Períodos, 5) Parâmetro (TL1 Períodos, 20, 5, 50, 1) (TL1 gt TL2, ParamColor (TL Up Cor, colorBrightGreen), ParamColor (TL Dn Cor, colorCustom12)) Lote (TL1, p2) (TL 3 Períodos, 80, 5, 100, 1) p4 Parâmetro (TL 4 Períodos, 20, 1) Parâmetro (TL 3 Períodos, 80, 5, 100, 1) p4 Param (TL 3 Períodos, 80, 5, 100, 1) TriggerLine 1, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) 3, 100, 1) TL3 LinearReg (C, p3) TL4 EMA (TL3, p4) Col1 IIf (TL3 gt TL4, ParamColor (TLL Up Color, colorBlue), ParamColor (TLL Dn Color, colorRed) 3, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) Plot (TL4, TriggerLine 4, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) SECÇÃOBEGIN (Fibo Retrace e extensões) fibs ParamToggle (Plot Fibs, OffOn, 1) pctH Param (Pivot Hi, 0.325,0.001,2.0,0.002 ) Parâmetro (Parâmetro de Baixo, 1,1, BarCount-1,1) Parâmetro de Parâmetro (Pivot Lo, 0,325,0,001,2,0,0,002) Ext. Esquerda 2,1,1,500,1) Parâmetro de Fwd (Plot Forward, 0, 0, 500, 1) ParamToggle (Texto de Plot, OffOn, 1) hts Param (Deslocamento de Texto, -33,5, -50,50,0,10) (PRp, H, HiLB)) xRp0 SelectedValue (ValueWhen (pRp, x, HiLB)) pSp TroughBars (pRp, H, HiLB) pRp PeakBars (H, pctH, 1) 0 Tipo de parâmetro (Estilo de linha, estiloLinha, estiloNoLabel) (PSp, L, LoLB)) xSp0 SelectedValue (ValueWhen (pSp, x, LoLB)) Delta yRp0 - ySp0 função fib (ret) retval (Delta ret) Fibval ​​IIf (ret Lt 1,0 E xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret lt 1.0 E xSp0 gt xRp0, ySp0 retval, IIf (ret gt 1.0 E xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret gt 1.0 E xSp0 gt xRp0, ySp0 retval , Null)))) return FibVal x0 Min (xSp0, xRp0) - Back x1 (BarCount -1) r236 fib (0,236) r236I LastValue (r236,1) r382 fib (0,382) r382I LastValue (r382,1) r050 fib 0.50) r050I LastValue (r050,1) r618 fib (0.618) r618I LastValue (r618,1) r786 fib (0.786) r786I LastValue (r786,1) e127 fib (1.27) e127I LastValue (e127,1) e162 fib (1.62) E162I LastValue (e162,1) e200 fib (2.00) e200I LastValue (e200,1) e262 fib (2.62) e262I LastValue (e262,1) e424 fib (4.24) e424I LastValue (e424,1) p00 IIf (xSp0 gt xRp0, ySp0, yRp0) p00I LastValue (p00,1) P100 IIf (xSp0 lt xRp0, ySp0, yRp0) P100i LastValue (p100,1) color00 IIf (xSp0 gt xRp0, colorLime, Colorred) color100 IIf (xSp0 lt xRp0, colorLime, Colorred ) Numbars LastValue (Cum (Status (barvisible))) fração IIf (StrRight (Name), 3), 3.2, 3.2) if (fibs1) Plot (LineArray (xRp0-Fwd, yRp0, x1, yRp0, Back) , 32,8styleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, r236, (LineArray (x0-Fwd, r382, x1, r382, Voltar) ,, 44, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (X0-Fwd, r050, x1, r050, Voltar), 41, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray), 43, stylestyleNoRescale, Null, Fwd) Trama (LineArray (x0-Fwd, e127, x1, e127, Voltar), e127, 47), Plot (LineArray (x0-Fwd, r786, x1, r786, Back) ,, 42, stylestyleNoRescale, Null, , StyltextNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e200, x1, E200, Voltar), p200,47, stylestyleNoRescale, Nulo, Nulo, Fwd) Plot (LineArray (LineArray (x0-Fwd, e262, x1, e262, Voltar), p262,47, stylestyleNoRescale, (Text1) PlotText (0 WriteVal (p00, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbars / hts ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) - (numbars / hts), r050I 0,05, 41) PlotText (62 WriteVal (r618, fração) , LastValue (BarIndex ()) - (numbars / hts), r618I 0.05, 43) PlotText (78 WriteVal (r786, fração), LastValue WriteVal (p100, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbars / hts), p100I 0,05, color100) PlotText (127 WriteVal (e127, fração), LastValue (BarIndex , 47) PlotText (200 WriteVal (e162, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbars / hts), e162I 0.05, 47) PlotText / Hts), e200I 0,05, 47) PlotText (262 WriteVal (e262, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbars / hts), e262I 0,05, 47) (), - (numbars / hts), e424I 0.05, 25) SECTIONEND () Código para identificar automaticamente os pivôs // - qual será o nosso intervalo de lookback para o hh e ll farbackParam (How Far back to go, 100,50, 5000: 10) nBars Param (Número de barras, 12, 5, 40) Nome do título () (StrLeft (FullName (), 15)) O: Abrir, H: Alto, Plot basic vela carta PlotOHLC (Open, High, Low, Close, n OO nH H nL LAFL para Bollinger Band estratégia você pode tentar este AFL. Com este AFL você pode encontrar NR4 NR7 e dias internos com BB. Se você não precisa de NR dias. Simplesmente exclua as condições na fórmula. Seu tópico na negociação nifty é supra. RH - L NR7 Falso NR4 Falso m7 m4 idm7 idm4 idm 0 para (i 7 i lt BarCount i) if (Ri lt Ri - 1 AND Ri lt Ri - 2 AND Ri lt Ri - 3 AND Ri lt Ri - 4 AND Ri lt Ri - 5 E Ri lt Ri - 6) NR7i Verdadeiro m7i 1 para (i 4 i BarCount i) se ((Ri Ri - 1 E Ri lt Ri -2 E Ri lt Ri - 3) E NÃO NR7i) NR4i Verdadeiro M4i 1 IDNR7 Interior () NR7 IDNR4 Interior () NR4 ID Interior () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) para BarCount i) se (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 if (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 if (NR7i NR7i - 1) M7i M7i M7i - 1 if (NR4i NR4i - 1) m4i m4i m4i - 1 se (IDI Idi - 1) idmi idmi idmi - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDColor colorYellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0,995 IDNRDist H 1,03 if (status (quotactionquot) actionIndicator) N (Título StrFormat ( Quot), Rangequot Prec (R 0,00001, 2) quot, quot WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4), quot IDNR7 quot, quotquot) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quot quot IDNR4, quotquot) WriteIf (NR 7 E NÃO ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (M7 gt 1 , StrLeft (NumToStr (m7), 4), quot NR7, quotquot) WriteIf (NR4 e NOT ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4), 4), quot NR4 Quot, quotquot) WriteIf (ID E NÃO NR7 E NÃO NR4, EncodeColor (colorTurquoise) WriteIf (idm gt 1, StrLeft (NumToStr (idm), 4), PlotOHLC (O, H, L, C, quotClosequot, colorLightGrey, stylebar) PlotShapes (IIF (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIF (IDNR4 E NÃO IDNR7, MarkerIDNR4, shapeNone), IDNR4Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (NR7 AND NOT ID, Marker7, shapeNone), NR7Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (NR4 AND NOT NR7 e NOT ID, Marker4, shapeNone), NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes OR (m4 gt 0) OU (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime, colorDefault , ColorDefault, 96) AddColumn (Name (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotRangequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (idm, 48 idm, 32) , ColorYellow, IIf (idm, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7, 48 m7, 32), quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (m4, colorBlue, , QuotNR7quot, formatChar, colorYellow, IIf (m7, colorGreen, colorDefault)) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotBollinger Bandsquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Parâmetros Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1) Width Param (quotWidthquot (2), 2, 0, 10, 0,05) Parâmetro (P, Períodos, Largura), quotBBTopquot PARAMVALUES (), Cor, Estilo) Lote (BBandBot (P, Períodos, Largura ), QuotBBBotquot PARAMVALUES (), Cor, Estilo) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Parâmetros Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1, 10) , DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONEND () Re: AFL para Bollinger Band estratégia O sistema é muito simples. O seguinte pressupõe que quotnearquot está dentro de 1 das Bandas de Bollinger, mas você pode ajustar esse valor como entender. Observe que a exigência de um dia interno reduz significativamente o número de sinais que podem ou não ser bons. Você pode experimentar com e sem Inside (). Aqui está a descrição do sistema e código (watch word wrap): / Para longs: 1. Procure o par de moedas para bater ou chegar muito perto de bater o Bollinger inferior. 2. Aguarde a vela seguinte e certifique-se de que as velas próximas baixas é maior ou igual às velas anteriores baixas e que a alta também é menor ou igual aos períodos anteriores alta. Se assim for, vá muito tempo na abertura da terceira vela. 3. A parada inicial é colocada alguns pips abaixo das velas anteriores baixas. 4. Parada de trilha em uma base de fechamento com o SMA de 20 períodos. Para shorts: 1. Procure o par de moedas para bater ou chegar muito perto de bater o Bollinger superior. 2. Aguarde a próxima vela e certifique-se de que as próximas velas alta é menor ou igual às velas anteriores alta e que a baixa também é maior ou igual aos períodos anteriores baixa. Se assim for, vá curto na abertura da terceira vela. 3. A parada inicial é colocada alguns pips acima das velas anteriores alta. 4. Parada de trilha em uma base de fechamento com o SMA de 20 períodos. // bb Period, 20, 5, 50, 1) // ajustável bbt BBandTop (C, bbPeriod, sigma) bbb BBandBot (C, bbPeriod, Sigma) nearBBT .99 bbt // 1 quotnearquot nearBBB 1.01 bbb // 1 quotnearquot Buy IIf (Ref (L, -1) gt bbb E Ref (L, -1) lt pertoBBB E Inside (), 1, Null) // Dentro () reduz o número de sinais Curto IIf (Ref (H, -1) lt bbt AND Ref (H, -1) gt nearBBT E Inside (), 1, Null) Comprar, Curto) Short ExRem (Curto, Comprar) Lote (C, quotquot, IIf (L gt bbb E L lt nearbbb, colorYellow, IIf (H lt bbt E H gt nearbbt, colorRed, colorPaleGreen) PlotShapes ((Comprar shapeUpArrow) (Short shapeDownArrow), IIf (Comprar, colorYellow, colorRed), 0, IIf (Comprar, L, H), IIf (Custo, (Nearbbt, quotnearBBTquot, colorRed, styleThick) // próximo do limite Plot (nearbbb, quotnearBBBquot, colorRed, styleThick) // próximo do limite Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, StyleThick) // Trailing stop Última edição por colion 29 de março de 2017 às 07:54 AM.7. Índice de Força Relativa (RSI): Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade ea mudança dos movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços de falha e crossovers de linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que foi caracterizado em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Browns, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Browns RSI, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de terem sido desenvolvidos antes da era do computador, os indicadores Wilders resistiram ao teste do tempo e continuam a ser extremamente populares. Leia o artigo completo em. Stockcharts 7.1.1 Cálculo RSI Para simplificar a explicação do cálculo, RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não como valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganhos nos últimos 14 períodos / 14. Primeira Soma Média Perda de Perdas nos últimos 14 períodos / 14 Os cálculos segundo e subseqüente são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho corrente: Ganho Médio Ganho médio x 13 Ganho atual / 14. Perda média (perda média anterior) x 13 Perda corrente / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts utiliza pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números de RSI, uma fórmula necessitará pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilders normaliza RS e transforma-a em um oscilador que flutua entre zero e 100. De fato, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI . A etapa de normalização torna mais fácil identificar os extremos porque o RSI está ligado à faixa. RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos. Não havia ganhos a serem medidos. RSI é 100 quando a Perda Média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não houve perdas para measure. Heres uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual à soma das perdas dividido por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a esta suavização, os valores RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. O período de retrocesso padrão para o RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobre-compra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem de uma volatilidade de segurança. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobre-comprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), uma empresa de serviços públicos. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor ajustar a segurança ou requisitos analíticos. Aumentar a sobrecompra para 80 ou diminuir a sobreventa para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobre-compra acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20. 7.1.2 Mais sobre RSI e seu uso no comércio Leia mais sobre RSI no artigo original em stockcharts incluindo os seguintes tópicos: Overbought - Divergências de Overold e balanços de falha RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI continua a ser tão relevante agora quanto nos dias Wilders. Enquanto as interpretações originais de Wilders são úteis para a compreensão do indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI a um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar por parte dos cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobre-compra estão prontas para uma reversão, mas a sobre-compra também pode ser um sinal de força. As divergências bearish ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas os chartists devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências bearish são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer prejudicar a interpretação de Wilders, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente ignoraria o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente em primeiro lugar eo segundo indicador, que é o caminho que deve ser. As divergências bearish e bullish colocam primeiramente o indicador ea ação do preço segundo. Ao colocar mais ênfase na ação de preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores de momentum. 7.1.3 Um indicador RSI inovador Veja o gráfico Nifty Futures abaixo e o RSI Normal e um indicador composto RSI suavizado sobre ele. O indicador liso do RSI consiste em um EMA de cinco períodos de RSI (7), RSI (14) e RSI (21). Uma exibição em nuvem de RSI suave (14) e RSI suave (21) é mostrada, enquanto smmoth RSI (7) atua como uma linha de sinal. Por outro lado, o normal RSI (14) tende a dar um movimento jerky juntamente com o preço. Você pode usar o bom RSI indicador efetivamente ao comércio em tendências mercados como no exemplo mostrado. Não use quando RSI está perto de 50 e é quase horizontal. O Amibroker AFL para este indicador é publicado abaixo também. O Amibroker AFL para os indicadores acima é postado aqui. Ele tem um parâmetro para suprimir ou mostrar os sinais de compra / venda para que você possa usar o gráfico RSI por si também. 7.2 Estocástica Desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950, o Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que mostra a localização do próximo em relação ao intervalo alto-baixo ao longo de um conjunto de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o oscilador estocástico não segue o preço, ele não segue o volume ou qualquer outra coisa semelhante. Segue-se a velocidade ou a dinâmica do preço. Como regra geral, a dinâmica muda de direção antes do preço. Como tal, as divergências bullish e bearish no oscilador estocástico podem ser usadas foreshadow reversões. Esse foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. A pista usou também este oscilador para identificar ajustes do touro e do urso para antecipar uma reversão futura. Como o oscilador estocástico está ligado à faixa, também é útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda A configuração padrão para o oscilador estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um período de tempo intradiário. Um K de 14 períodos usaria o fechamento mais recente, o maior mais alto nos últimos 14 períodos eo menor mais baixo nos últimos 14 períodos. D é uma média móvel simples de 3 dias de K. Esta linha é plotada ao lado de K para agir como um sinal ou linha de gatilho. Leia o artigo completo em StockCharts que tem também o crédito total para este material. 7.2.1 Interpretação O Oscilador Estocástico mede o nível do próximo relativo ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo. Suponha que a maior alta é igual a 110, a menor baixa é igual a 100 ea próxima é igual a 108. A faixa alta-baixa é 10, que é o denominador na fórmula K. O fechamento menos o mínimo mais baixo equivale a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80. Multiplique esse número por 100 para encontrar K K seria igual a 30 se o fechamento fosse de 103 (0,30 x 100). O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo de seu baixo para o período de tempo determinado. As leituras altas (acima de 80) indicam que o preço está perto da sua alta para o dado período de tempo. O exemplo IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final do período (linha vermelha pontilhada). O Oscilador Estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo da faixa. O Oscilador Estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava perto da parte inferior do intervalo. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do intervalo. Enquanto os osciladores de momentum são mais adequados para intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com títulos que tendem, desde que a tendência assume um formato em ziguezague. Pullbacks são parte de uptrends que zigzag maior. Bounces são parte de downtrends que zigzag menor. Neste sentido, o Oscilador Estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a tendência maior. O indicador também pode ser usado para identificar voltas próximas ao suporte ou resistência. Se um comércio de segurança perto de suporte com um Oscilador Estocástico sobrevendido, procure uma pausa acima de 20 para sinalizar uma recuperação e teste de suporte bem-sucedido. Por outro lado, se um comércio de segurança perto da resistência com um oscilador estocástico comprado, procure uma ruptura abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração e falha de resistência. As configurações no Oscilador Estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e prazo. Um período de look-back mais curto produzirá um oscilador agitado com muitas leituras de overbought e oversold. Um período de look-back mais longo proporcionará um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e oversold. Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o Oscilador Estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Volume, suporte / resistência e breakouts podem ser usados ​​para confirmar ou refutar os sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico Leia o artigo completo no StockCharts que também tem o crédito total para este material. Leia mais sobre condições de suavização, sobrecompra e sobrevenda e configurações de touro / urso lá. Referências adicionais: (clique em cada referência) 7.2.2 Stochastics Suavizado AFL Encerrado abaixo é o Stochastics liso AFL que é um bom substituto para o indicador Amibroker padrão. 7.3 Indicador de Divergência de Convergência de Média Móvel Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o indicador de Convergência-Divergência de Média Móvel (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, médias móveis. Em um oscilador de momento, subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momento. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais. Uma vez que o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar níveis de sobrecompra e sobre-venda. Nota: MACD pode ser pronunciado como MAC-DEE ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Leia mais eo restante do artigo no StockCharts para quem também todo o crédito para os materiais nesta subseção vai. 7.3.1 Interpretação Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem uma em direção à outra. Divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Estes crossovers sinalizam que a EMA de 12 dias cruzou a EMA de 26 dias. A direção, obviamente, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa. Isto significa que o impulso ascendente está a aumentar. Valores MACD negativos indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais abaixo da EMA mais longa. Isso significa que o momento negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo quando a EMA de 12 dias é negociada abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no fim de setembro (seta preta) eo MACD moveu-se mais em território negativo enquanto a EMA de 12 dias divergiu mais longe da EMA de 26 dias. A área laranja destaca um período de MACD valores positivos, que é quando a EMA de 12 dias foi acima do EMA de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isso significa que a distância entre o EMA de 12 dias e EMA de 26 dias foi menor do que 1 ponto, o que não é uma grande diferença. O indicador MACD é especial porque reúne momento e tendência em um indicador. Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os EMAs de 12 e 26 períodos. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel de curto prazo mais curta e uma média móvel mais longa a longo prazo. O MACD (5,35,5) é mais sensível que o MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima / abaixo de zero, mas os crossovers da linha de centro e crossovers de linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a ultrapassar seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que a linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores do MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variados. Se você quiser comparar leituras de momentum, você deve usar o Oscilador de Preço Porcentual (PPO). Em vez do MACD. Leia mais eo resto do artigo em StockCharts para quem também todo o crédito para as definições nesta subseção vai para. Em particular, consulte as interpretações de crossover e histograma para uso em seus sistemas de negociação. Referências adicionais: (clique em cada referência) Postado abaixo é uma versão visualmente agradável do indicador MACD que os usuários podem usar em seus próprios gráficos. 7.4 Bandas de Bollinger Desenvolvidas por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que altera o aumento da volatilidade e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque uma média móvel simples também é usada na fórmula de desvio padrão. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Leia mais eo resto do artigo em StockCharts para quem também todo o crédito para os materiais nesta subseção vai. Referências adicionais e links de vídeo (clique em cada link): Deseja mais informações. Entre em contato conosco através do formulário de contato. (Clique aqui )