Revisão de estratégias de negociação a curto prazo que funcionam

Revisão das estratégias de negociação a curto prazo que trabalham Atualizado em 26 de julho de 2017 Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (swing swing). Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham cobre uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e alguns psicologia comercial. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações que são apresentadas. As estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usam o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados ). Estratégias de negociação a curto prazo que o trabalho foi escrito por Larry Connors, e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa a análise técnica (e não a análise fundamental), e que uma vez que ele criou um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (ao contrário de um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets. Parte 1 - Introdução e Comportamento no Mercado A primeira seção das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Oferecem fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como fazem). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele é um crente tão forte na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para fazer com que os traders pensem sobre os mercados de diferentes maneiras (como entrar em longas transações quando o mercado está se movendo para cima ou para baixo), enquanto alguns são mais estatísticos por natureza Ou diminuir sua rentabilidade). Parte II - Estratégias de Negociação A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalha fornece vários sistemas de negociação que são projetados para swing trading em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de comércio nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como entrar durante retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente independentes (como entrar em específicos dias do mês). Como são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para o sistema de negociação, mas todos eles podem ser adaptados para a negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Eu realmente não testei nenhum dos sistemas de negociação eu mesmo, então eu não posso dizer se eles são rentáveis ​​ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, eu recomendo que você execute seu próprio teste antes de fazer qualquer comércios ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de negociação). Parte III - Psicologia de Negociação e Recap A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalha discute psicologia de negociação e fornece uma breve recapitulação do livro. A terceira seção discute psicologia de negociação na forma de várias perguntas que exigem decisões imediatas se surgiram durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um comércio longo quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, sair do comércio imediatamente tendo uma pequena perda, etc) A terceira seção, em seguida, Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em sua negociação Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro assume que o leitor tem uma boa compreensão do básico de negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de ordem, etc), mas não requer uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são muito básicos (ler como não complicado) sistemas, para que possam ser compreendidos pelos comerciantes de qualquer nível de experiência. Como acontece com qualquer livro de negociação, Short Term Trading estratégias que trabalham inclui algumas coisas que eu não concordo completamente com. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens stop loss declara que elas não devem ser usadas. Acredito que as ordens stop loss devem sempre ser usadas, e que qualquer razão para não usar um stop loss (como a segmentação de ordens stop loss por outros comerciantes) pode ser superada com uma melhor gestão stop loss (como colocar stop loss ordens em unobvious Preços). Os comerciantes profissionais serão capazes de tomar as informações que são fornecidas, e decidir muito rapidamente (mesmo imediatamente), se quiserem aplicá-lo à sua própria negociação. Comerciantes menos experientes terão de se certificar de que compreendem os conceitos por trás da informação e as consequências da sua utilização, antes de decidir o que utilizar na sua própria negociação. Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham é um livro relativamente curto, (125 páginas), eo estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação estranha). Isso torna o livro fácil de ler para os comerciantes experientes, mas completamente novos comerciantes podem não entender tudo imediatamente. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de um par de horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham apresenta a maioria de suas informações em um formato de texto apenas, complementado com alguns gráficos básicos. Eu teria preferido alguns gráficos mais gráficos de negócios exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não prejudica a informação em si. Conclusão e recomendação Quando eu decidi ler e rever as estratégias de negociação a curto prazo que funcionam, eu estava esperando outra corrida do livro de estratégia de negociação de moinho, mas este não é o caso. Estratégias de negociação a curto prazo que o trabalho é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciá-lo dos livros de estratégia de negociação padrão. Eu gostei do estilo direto, porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações de negociação, ao invés de ler informações desnecessárias. Eu também gostei de ser capaz de ler o livro inteiro dentro de uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que trabalham para os comerciantes profissionais que estão interessados ​​em como comerciantes comerciantes outros profissionais, ou que estão à procura de um novo sistema de negociação que se baseia em estatísticas, ou que estão à procura de algum material de leitura recreativa (mas ainda útil) . Eu também recomendo Short Term Trading estratégias que trabalham para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação, e querem complementar sua educação comercial sem ter a mão realizada em cada passo. Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (livros mais comerciais não). O preço recomendado das estratégias de negociação a curto prazo que trabalham é 49,95, por isso é fixado o preço para ser acessível, e é uma compra que vale a pena para si mesmo ou como um presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham podem ser comprados diretamente do site de negociação de Mercados. Comentários de Clientes Este é um livro de estratégias de negociação não-absurdo, muito bem escrito, com back-tracing estatístico para apoiar suas reivindicações. Existem duas mensagens importantes no livro, e qualquer outra coisa no livro gira em torno destas afirmações: 1. Sempre Trust impulso de longo prazo (nunca comprar o mercado quando está abaixo de sua média móvel de 200 dias) e 2. Compre baixos de curto prazo , Vendem altas de curto prazo. Eu testei os resultados estatísticos e obtive resultados consistentes com o livro. Mas, como é sempre o caso, back-tracing não é uma prova de resultados futuros, não importa quão bom os resultados passados ​​são. Um problema que encontrei com a análise estatística é que ele ignora completamente os fatores de risco, como o desvio padrão ea relação de Sharpe, e também não há evidência para a robustez das estratégias e sua susceptibilidade a pequenas mudanças paramétricas. O livro está muito perto em seu conteúdo para o site correspondente:. Que me fez sentir que os 50 gastos neste livro não são justificados. Resumo: Prós: - Muito bem escrito. - Leitura clara. Fácil de implementar as estratégias. - Suporte estatístico substancial de cada estratégia. Contras: - Muito caro: muito semelhante ao site - Análise estatística não cobre os aspectos de risco - Cobertura deficiente para estratégias curtas e neutras de mercado 180 pessoas acharam isso útil Este não é um romance. Nós não estamos pagando o autor pela libra. Portanto, diferentemente alguns dos outros usuários. Eu não begrudge o preço deste livro por página. Há muitas boas idéias comerciais aqui apresentadas para uma investigação mais aprofundada. Para mais investigação é a frase operativa, uma vez que para muitos destes sistemas os autores negligenciam para fornecer as estatísticas mais básicas necessárias para determinar se estes sistemas são verdadeiramente de interesse. Eles fornecem o número de pontos SP seus sistemas têm acumulado ao longo de sua história, mas eles negligenciam a oferta básica como ganho médio por comércio, fator de lucro (lucros brutos / perdas brutas) ou reduções. Não é muito difícil codificar e testar essas coisas, mas para os meus 50 dólares os autores poderiam ter incluído esses dados - certamente eles tinham disponível a partir de seu backtesting. 14 pessoas acharam isso útil Piffy, para o ponto, muitas idéias Por Joe Marks em 14 de fevereiro de 2009 meu título diz tudo. Esta não é uma apresentação rigorosa e explination sobre como aplicar a teoria, em vez de aplicações, aplicações, aplicações. Prático, muitas idéias. Você precisa entrar neste livro com uma boa base técnica de Anaylsis - então eu não recomendo isso para iniciantes. Além disso, enviei um e-mail para o auther pedindo um esclarecimento sobre stop-perdas - e ele foi muito gentil em sua resposta - que para mim é uma grande vantagem. 8 pessoas acharam isso útil Boa o suficiente estratégias, mas para aprofundar em eu esperei muito tempo antes de ler Connors livro. Expectativas bar foi alta e de fato I não foi totalmente decepcionado. No entanto, uma sensação de esquerda descoberto permeia minha mente. Eu acho que o livro está cheio de estratégias de negociação interessantes que precisam de mais investigações individuais: as estatísticas são bastante ausentes e, por exemplo, embora o autor forneça alguns números básicos sobre a porcentagem de vitórias para cada estratégia, ele não diz nada sobre rebaixamento, Deixando o leitor duvidando se ele pode sustentar isso. Pelo contrário, eu acho que o livro é um excelente valor para o dinheiro: dá um monte de alimento para o pensamento, discute estratégias de saída que é um argumento muitas vezes esquecido, eo parágrafo final (uma entrevista com um ex-selos) é absolutamente inspirador. 4 pessoas acharam isso útil Por MK em 02 de julho de 2009 Eu recomendaria este livro para todos os comerciantes como partes Larry algumas idéias fascinantes em ações e índices de negociação. Não usar paradas é certamente enfrentar para a maioria dos comerciantes, e pode dissuadir alguns de seguir as estratégias. Como todos os livros de negociação, portanto, você deve testar as estratégias para si mesmo. Muitos livros de negociação usam análise sem nunca dar um conjunto preciso de regras de negociação que você pode usar, mas deixá-lo com idéias gerais. Larrys livro é específico sobre quando entrar em um comércio e quando sair e testou os resultados de volta a 1995. Seu direto, claramente definido e não complicado. O indicador RSI 2 vale o preço do livro em si e é uma ferramenta de negociação que vale a pena testar em outros períodos de tempo e mercados, mesmo se você não usar os do livro Larrys. Eu tenho muitos livros de negociação mais de 15 anos e este é perto de topo da lista. 7 pessoas acharam isso útil By Btk on Outubro 23, 2017 Eu não posso dar uma revisão genuína como eu comprei o livro no Kindle. Eu não poderia ler qualquer um dos gráficos que se deve apreciar o que ele está dizendo. Do que eu posso brilhar do livro eu acho que é muito bom. Não comprá-lo no Kindle embora e é uma lição para mim a abster-se de comprar livros para Kindle. 3 pessoas acharam esta útil Worth reading. Vale o tempo eo dinheiro. Por A Al-Abdulla em 14 de setembro de 2017 eu poderia escrever um longo jornal sobre este livro ou apenas digo que deu algumas boas ferramentas, estratégias, para o comércio, mas também mostra-lhe para se concentrar e avançar para o seu alvo e objetivo. Aprenda as estratégias e aproveite as recompensas. Esta avaliação foi útil para você Não vale o preço Por Nks em 9 de setembro de 2017 A estratégia nesta revista (eu não posso chamar isso de livro, tem apenas 150 páginas e tem o mesmo tamanho de uma revista) funciona, mas não é Muito bem pensado, o autor é contra o uso de paradas, se você pode fazer uma análise técnica simples você pode usar as paradas para removê-lo com segurança a partir de uma posição giratória de alta. Globalmente este livro apenas não vale o dinheiro, você pode encontrar informações muito melhores para online grátis. Este artigo foi útil para você Entrega dos bens Por Andrew Steven em 25 de novembro de 2017 Excelente livro, escrito com estratégia em mente, e entrega muito bem e compartilha um bom senso de estratégias, particularmente gostou da visão sobre a estratégia de saída, se qualquer crítica um dos Os capítulos finais em selos da marinha pareciam um pouco de um enchimento sem nenhuma informação útil, e um bocado fora de toque, mas como um todo este é definitivamente worth seu tempo. Este comentário foi útil para você Grande livro sobre estratégias de negociação. Prático, ao ponto, lições inestimáveis ​​Obrigado por um muito prático, ao ponto nenhum livro absurdo que terá um impacto imediato na minha negociação. Eu soube desde o começo que este ia ser um bom quando eu li sobre pullbacks de compra. Isto bateu um nervo porque é como eu prefiro negociar, comprando quando todos mais estão vendendo. Ive ganhou conhecimento inestimável deste livro. As estratégias serão adicionadas ao meu livro de jogo e eles também servirão para crescer dentro do meu estilo de negociação. Verdadeiramente inestimável são as estratégias de saída. Esses são tão importantes se não mais no meu caso, bem como as estratégias. Se você trocar, sugiro que você pegue este livro. Trabalho bem feito. Esta revisão é útil para você Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham A volatilidade do mercado tem sido em níveis recorde nos últimos meses, deixando cada comerciante e investidor para fazer a mesma pergunta: Estou preparado para lidar com as condições de mercado Em Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets , Short Term TradingMore A volatilidade do mercado tem sido em níveis recorde nos últimos meses, deixando cada comerciante e investidor para fazer a mesma pergunta: Estou preparado para lidar com as condições de mercado Em Larry Connors, CEO e Fundador de TradingMarkets, Short Term Trading estratégias que funcionam , Discute 16 estratégias simples cruciais para o sucesso de qualquer comerciante ou investidor. Essas estratégias foram testadas até 1995, mas também foram negociadas por Larry e sua equipe sob múltiplas condições de mercado. Este é o livro deve ter para quem procura melhorar a sua negociação em qualquer condição de mercado. Você verá estratégias e métodos que você provavelmente nunca viu antes, todos os quais são estatisticamente apoiados por mais de um valor de décadas de pesquisa. O melhor oscilador único para os comerciantes Você sabe qual é o melhor oscilador para usar para a sua negociação No capítulo 9 você aprenderá o oscilador um Larry acredita que é o mais próximo de ser o santo graal dos osciladores. E você verá os resultados do teste quando aplicado a mais de 77.000 comércios desde 1995 Como fazer suas bordas de negociação ainda maior Nas páginas 39-48, Larry irá ensinar-lhe a uma técnica simples para ajudar a tornar suas margens de negociação diária ainda maior. Aprenda a negociar corretamente ETFs Larry ensina algumas de suas melhores estratégias para negociar ETFs populares como o SPYs, QQQQs e muitos dos mais negociados ETFs. Profissionais estão se reunindo para ETFs e agora você terá em sua posse estatisticamente apoiado ETF estratégias você será capaz de aplicar nos próximos anos. Como negociar Usando o VIX Você usa o VIX para o tempo de seus negócios Youll aprender inúmeras maneiras de usar o VIX, muitos que foram mais de 70 corrigir mais de uma década atrás. Larry fez de novo. Ele oferece um manual perspicaz de métodos práticos, úteis e intemporais para lucrar no mercado. Tony Saliba, CEO da BNY ConvergEx LiquidPoint Perfilado em Market Wizards A Mind Trading é tão mentalmente resistente quanto qualquer profissão no mundo. Agora aprender com um perito de classe mundial, que Larry entrevistou em treinamento psicológico extremo eo que é preciso para ter sucesso não só no comércio, mas em todas as esferas da vida. Saiba como melhorar os seus resultados comerciais comprando estratégias de negociação a curto prazo que funcionam hoje em dia Obtenha uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos acharam deste livro, inscreva-se. Comunidade ComentáriosLarry Connors novo livro é analisado aqui. Eu sugiro fortemente que os comerciantes devem comprar este livro. Mas, para os iniciantes, eu estou dando abaixo da revisão por Damien. Nesta revisão, abordarei cada capítulo em breve, mas não discutiria as regras de estratégia específicas, pois acho que isso seria injusto para o autor. Eu também vou começar a confirmar os testes descritos no livro, e postar algum acompanhamento sobre os sistemas e se eu era capaz de reproduzir os resultados, e como como a estratégia feita recentemente. Capítulo 1 - Introdução: Não há muito a dizer aqui. Capítulo 2 - Pense Diferentemente - Regra 1 - Compre Puxões, Não Dividendos: Este capítulo faz o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que comprar breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações convincentes. Capítulo 3 - Regra 2 - Compre o mercado depois que ele 8217s Caiu Não depois it8217s Ressuscitado: Basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia. Capítulo 4 - Compre estoques acima de sua média móvel de 200 dias, e não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações / ETFs acima de seu 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de seu 200dma. Capítulo 5 - Regra 4 - Use o VIX para o seu Advantage8230Buy the Fear, Venda a ganância: Apresenta um sistema VIX básico em forma de esboço (coberto mais em capítulos posteriores). A idéia básica é comprar quando o VIX é esticado. Capítulo 6 - Regra 5 - Pára Hurt: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto pára de diferentes tipos (tempo pára, perda, arrasto) prejudicar os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que eu tenho com esta abordagem é que I8217m não tenho certeza que a maioria das pessoas poderia sobreviver as reduções causadas por esta abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas tira algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atraentes, tais como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que aqueles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas, na minha limitada experiência, descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando o dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em opções posição dimensionamento também. Capítulo 7 - Regra 6 - Paga para manter posições Noite: Aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos durante a noite em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve manter durante a noite para maximizar os lucros. Capítulo 8 - Negociação com gotas intra-dia - Tornando as bordas ainda maiores: Este capítulo mostra como comprar em um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negócios como a porcentagem abaixo dos aumentos abertos, mas o Sr. Connors mostra como tanto a porcentagem correta eo ganho médio por comércio sobe. Definitivamente coisas interessantes que vou estar usando. Capítulo 9 - O RSI de 2 períodos - O Trader8217s Santo Graal de Indicadores. Eu odeio o título deste capítulo - sempre que vejo a frase 8220Holy Grail8221 Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente, este capítulo fornece uma visão abrangente da potência do indicador RSI (2). I8217ve cobriu esta uma quantidade justa neste blog, assim que eu don8217t pensa muito mais precisa de ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia de RSC acumulada que I8217m vai ser testar-me no dia seguinte ou assim. Estratégia: Não há muito que eu possa dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia - ele apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando ele sobre o seu 200dma. Capítulo 11 - A Estratégia do Fim do Mês: Michael no Marketsci tem estado cobrindo território semelhante - o Sr. Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema. Capítulo 12 - 5 Estratégias para Time the Market: Este capítulo abrange, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia de estiramento VIX e, em seguida, apresenta outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia de RSI acumulada e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes. Capítulo 13 - Estratégias de Saída: Aqui o Sr. Connors revisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estes incluem: saída com base no tempo, primeira saída close, saída nova-alta, fechar acima de uma saída de média móvel e saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída de perto e a saída nova-alta. Capítulo 14 - A Mente: Eu pensei que este capítulo me aborreceria, mas eu achei surpreendentemente interessante. Ao invés de continuar com o clássico 8220trading na abordagem zone8221 que tem sido coberto inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas ao sistema de negociação. Exemplo: 8220Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem muitas posições múltiplas enquanto o mercado está implodindo. O que você faz Get out8221 Minha reação a muitas das perguntas (não que um porque eu tenho uma resposta) foi 8220hmmm8230.I don8217t têm uma boa resposta8221. Portanto, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-Navy SEAL, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim. Positivos: Bem escrito e fácil de entender - mesmo para alguém sem muita experiência de negociação. Ideias de estratégia muito interessantes - me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativo e estratégia Double 78217s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de Saída. Negativos: Os sistemas são um pouco falta de pormenor. Estamos entrando no final do dia o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte Embora isso possa ser um pouco óbvio ao olhar para os gráficos mostrando entradas e saídas, eu acho que os designers de sistemas de início pode encontrá-lo confuso. Os gráficos que mostram os negócios de amostra don8217t mostram datas - então se you8217ve programou o sistema e quer verificar os resultados, você tem que fazer alguma suposição, como 8220Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em ou em torno do dia 22 de um determinado month8221 Eu realmente acho isso um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estratégias de negociação em geral. I8217d amor lá para ser um padrão, tais como: Entrada: - Cálculo do indicador (se apropriado): n / a - Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal. - Tamanho da Posição: Patrimônio Líquido atual dividido pelo número de posições Saída: - Cálculo do indicador: n / a - Vender em: Aberto do dia após um sinal. Etc. .. Muito do trabalho no livro girava em torno de estoques / ETFs sendo acima de um 200DMA - e, portanto, há aren8217t um grande número de estratégias que irão trabalhar atualmente. Como mencionado acima, os sistemas don8217t uso pára. Isso pode não ser realista para muitas pessoas e limita as opções de dimensionamento de sua posição. Basta dizer 8220take sua equidade e dividi-lo pelo número de positions8221 mantém simples, mas também não dá idéia, para o comerciante, quanto a quanto a risco. A maioria destes negativos são muito pequenos - e eu recomendaria forte o livro. Para o designer do sistema de início, este livro seria indespenível. Para o designer experiente, you8217ll provavelmente encontrar uma jóia ou dois que irá acender algumas idéias de seu próprio. Mais curto prazo Trading Strategies 8211 ATR Cálculo O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de curto prazo negociação para qualquer mercado Bom dia a todos, eu Queria deixar todos os leitores do nosso blog sabem que os dois últimos artigos e vídeos sobre como reunir algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e eu vou passar a colocação de perda de parada e colocação de lucro alvo para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas probabilidades de comércios indo seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis ​​de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos perdedores. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda ea colocação do alvo do lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e de comércio Eu recomendo que você preste atenção, porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento ganhar a taxa de perda e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem milhares de dólares. Lembre-se, there8217s nenhuma correlação entre métodos de negociação caro e complexo e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que já negociei, e tenho negociado praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como funciona o Indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder, e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação a curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma. O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos explicassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta. Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos foram responsáveis ​​por lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto, você won8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente você mesmo. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade a única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta mudar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 10 dias ATR eo alvo de lucro é 4 10 dias ATR. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss. Neste exemplo, você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de perda de stop. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t esquecer-se de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 ATR e stop loss níveis obter 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Por favor, reveja isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para a colocação de stop loss e a colocação de alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de curto prazo de negociação que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não precisa ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Trading 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Todo o melhor, Treinador Senior por Roger Scott,